Робота присвячена дослідженню оцінок коефіцієнтів лінійної регресії гауссівських та негауссівських випадкових полів із сильною залежністю. Доведені теореми редукції дозволяють зводити дослідження моделей з неперервним часом до дослідження моделей з дискретним часом і навпаки. Досліджені граничні розподіли оцінок коефіцієнтів лінійних регресій та швидкість збіжності оцінок до цих граничних розподілів.

  Завантажити