![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Книжкові видання та компакт-диски ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Журнали та продовжувані видання ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Автореферати дисертацій ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Реферативна база даних ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Наукова періодика України ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Тематичний навігатор ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Авторитетний файл імен осіб
![Mozilla Firefox](../../ico/mf.png) |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Пошуковий запит: (<.>ID=20081124010668<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
| Сільченко М.В. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / М.В. Сільченко ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.З урахуванням чинників програмної торгівлі, а також засобів економіко-математичного моделювання досліжено цінові процеси на ринку опціонів. Наведено порівняльний аналіз існуючих методів прогнозування ціни опціону, скореговано класичний підхід щодо визначення структури хедж-портфелю. Запропоновано економіко-математичну модель, отримано її точний розв'язок. Досліджено модель зі зворотнім зв'язком врахування наявності на ринку програмної торгівлі, запропоновано ітераційний процес знаходження її наближеного аналітичного розв'язку. Зроблено висновок про доцільність і ефективність застосування даних методів під час валютних деривативів на фінансовому ринку України. Завантажити
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4Укр)0-861в611 Шифр НБУВ: РА319200 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
|