З урахуванням чинників програмної торгівлі, а також засобів економіко-математичного моделювання досліжено цінові процеси на ринку опціонів. Наведено порівняльний аналіз існуючих методів прогнозування ціни опціону, скореговано класичний підхід щодо визначення структури хедж-портфелю. Запропоновано економіко-математичну модель, отримано її точний розв'язок. Досліджено модель зі зворотнім зв'язком врахування наявності на ринку програмної торгівлі, запропоновано ітераційний процес знаходження її наближеного аналітичного розв'язку. Зроблено висновок про доцільність і ефективність застосування даних методів під час валютних деривативів на фінансовому ринку України.

  Завантажити