| Радченко В.М. Інтеграли за загальними випадковими мірами : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.05 / В.М. Радченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 37 с. — укp.Показано, що траєкторії широкого класу процесів, породжених значеннями випадкових мір, мають важливі властивості регулярності - належать просторам Бєсова, є неперервними. Досліджено властивості залежного від параметра інтеграла за випадковою мірою. Розглянуто деякі класичні рівняння з частинних похідних з випадковим впливом. Показано, що розв'язання даних рівнянь можна записати як інтеграли за загальними випадковими мірами. Визначено та досліджено симетричний інтеграл за загальними випадковими мірами від випадкових функцій, що записуються у вигляді ряду з дійсними функціями. Як розв'язання конкретної задачі для стохастичних ітегралів, для двох моделей ціни акції зі стрибками одержано явні формули стратегії, що дає найменше середньоквадратичне відхилення від заданої платіжної функції. Завантажити
Індекс рубрикатора НБУВ: В171.501 + Шифр НБУВ: РА352702
Рубрики:
|