Розглянуто узагальнення класичного процесу ризику (КПР), що описує еволюцію капіталу страхової компанії, зокрема, процеси зі змінними детермінованими та випадковими преміями, непуассонівськими потоками премій і вимог, процеси ризику у випадковому марковському середовищі. Наведено інтегральні рівняння (ІР) для імовірності (не) розорення на нескінченному інтервалі часу як функції початкового капіталу компанії для узагальнень КПР. Уперше встановлено необхідні та загальні достатні умови існування й єдиності розв'язків ІР страхової математики для КПР. Описано метод послідовних наближень для чисельного вирішення загальних ІР актуарної математики, який був застосований для класичного актуарного ІР типу Вольтерра. Запропоновано методику оцінки точності наближених розв'язків ІР шляхом побудови наближень до розв'язків згори та знизу.

  Завантажити