Доведено строгу конзистентність адаптованої оцінки параметрів регресії в моделі прискореного життя за наявності цензурування та похибок вимірювання за невідомої форми розподілу цензора, а також за параметричного завдання розподілу цензора, коли такі заважаючі параметри невідомі. Доведено оптимальність оцінки максимальної вірогідності, яка не використовує інформації про форму розподілу регресора (така оцінка називається Corrected Score - CS) у структурній моделі регресії з похибками вимірювання, коли залежна змінна лінійна за параметрами регресії. Оптимальність одержано в класі умовно незміщених оціночних функцій, коли істинна залежність відгука від регресора близька до виродженої. У квадратній моделі з похибками вимірювання побудовано покращену оцінку CS, яка за певних умов має меншу асимптотичну коваріаційну матрицю, ніж CS оцінка.

  Завантажити