![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Книжкові видання та компакт-диски ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Журнали та продовжувані видання ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Автореферати дисертацій ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Реферативна база даних ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Наукова періодика України ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Тематичний навігатор ![](/irbis_nbuv/images/db_navy.gif) Авторитетний файл імен осіб
![Mozilla Firefox](../../ico/mf.png) |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Пошуковий запит: (<.>AT=Пепеляєва Нелінійні динамічні моделі в$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
| Пепеляєва Т.В. Нелінійні динамічні моделі в задачах фінансової математики та теорії ризику : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Т.В. Пепеляєва ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2004. — 19 с. — укp.Розроблено два нові методи розв'язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь, що надають розв'язок у явному вигляді. Розроблені методи детально продемонстровано на конкретних прикладах (задачах моделювання відсоткової ставки на ринку цінних паперів). Запропоновано алгоритм знаходження оптимальних моментів переключення між N портфелями цінних паперів на фінансовому та страховому ринках, що в більшості випадків є вигіднішим для інвестора щодо максимізації прибутку, ніж стратегія з одним переключенням. Знайдено умови існування оптимальної стратегії на фінансовому ринку в класі однорідних ланцюгів Маркова. Розглянуто випадки скіченних, злічених та компактних множин станів керованої системи та множин вибору можливих торгових стратегій. Розв'язано задачу оптимального керування стохастичними процесами та полями, які є розв'язками стохастичного диференціального рівняння з добовим вінерівським процесом та полем відповідно. Знайдено умови існування оптимального керування. Завантажити
Індекс рубрикатора НБУВ: У526.229 в611.311 + Шифр НБУВ: РА331961
Рубрики:
|
|
|