Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Kosenkova T$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 2
Представлено документи з 1 до 2
|
1. |
Kosenkova T. I. On a method of the Levy-type processes construction [Електронний ресурс] / T. I. Kosenkova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2014. - Вип. 2. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2014_2_6 Опис процесів типу Леві як розв'язків СДР є класичною задачею та бере свій початок від робіт А. В. Скорохода початку 60-тих рр. Ідея, що лягла в основу його методу, полягає у представленні довільної міри Леві як образу фіксованої міри за допомогою спеціально побудованих відображень. Умови теореми про існування та єдиність розв'язку накладаються на відображення, задані неявно. Метод, запропонований в цій роботі, надає змогу значно спростити побудову таких відображень за допомогою правильного вибору фіксованої міри. Ця конструкція дозволяє будувати процеси типу Леві у випадках, коли ядро Леві процесу розпадається у суму ядер спеціального типу та ядер обмеженої інтенсивності. Наведено побудову процесів типу <$Echi sup 2>, гамма- та alpha-стійкого типів.
| 2. |
Kosenkova T. I. Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE [Електронний ресурс] / T. I. Kosenkova // Theory of Stochastic Processes. - 2012. - Vol. 18, № 1. - С. 86-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tsp_2012_18_1_8
|
|
|