Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Lu Y$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
|
1. |
Fang H. The decomposition and causes of securities dealers' cascades in the Taiwan stock market [Електронний ресурс] / H. Fang, Y.-C. Lu, T.-Y. Yang // Investment management and financial innovations. - 2013. - Vol. 10, Iss. 3. - С. 30-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2013_10_3_5
| 2. |
Lu Y.-C. Institutional herding premium in the Taiwan stock market [Електронний ресурс] / Y.-C. Lu, J.-Y. Wong, H. Fang // Investment management and financial innovations. - 2009. - Vol. 6, Iss. 2. - С. 52-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2009_6_2_8
| 3. |
Lu Y.-C. Classification of trade direction for an equity market with price limit and order match: evidence from the Taiwan stock market [Електронний ресурс] / Y.-C. Lu, Y.-C. Wei // Investment management and financial innovations. - 2009. - Vol. 6, Iss. 3(contin.). - С. 135-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2009_6_3(contin
| 4. |
Lu Y. H. Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest [Електронний ресурс] / Y. H. Lu, Y. F. Li // Український математичний журнал. - 2019. - Т. 71, № 5. - С. 631-644. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2019_71_5_6 Розглянуто складну пуассонівську модель страхових ризиків, збурену дифузією, зі стохастичним доходом по інвестиціях та дебетовим відсотком. Якщо початковий надлишок є невід'ємним, то страхова компанія може вкладати цей надлишок у ризикові або безризикові активи у фіксованій пропорції. У протилежному випадку, коли надлишок є від'ємним, страхова компанія може одержувати бізнесові кредити. Інтегро-диференціальні рівняння для функції, що породжує моменти значень кумулятивних дивідендів, одержано для бар'єрних і порогових дивідендних стратегій відповідно. Очікувану величину дивідендів одержано в замкненій формі у випадку експоненціального розподілу суми позову.
|
|
|