Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (6)Журнали та продовжувані видання (2)Реферативна база даних (6)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Lu Y$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.

Fang H. 
The decomposition and causes of securities dealers' cascades in the Taiwan stock market [Електронний ресурс] / H. Fang, Y.-C. Lu, T.-Y. Yang // Investment management and financial innovations. - 2013. - Vol. 10, Iss. 3. - С. 30-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2013_10_3_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 353.276 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Lu Y.-C. 
Institutional herding premium in the Taiwan stock market [Електронний ресурс] / Y.-C. Lu, J.-Y. Wong, H. Fang // Investment management and financial innovations. - 2009. - Vol. 6, Iss. 2. - С. 52-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2009_6_2_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 401.797 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Lu Y.-C. 
Classification of trade direction for an equity market with price limit and order match: evidence from the Taiwan stock market [Електронний ресурс] / Y.-C. Lu, Y.-C. Wei // Investment management and financial innovations. - 2009. - Vol. 6, Iss. 3(contin.). - С. 135-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2009_6_3(contin
Попередній перегляд:   Завантажити - 306.867 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Lu Y. H. 
Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest [Електронний ресурс] / Y. H. Lu, Y. F. Li // Український математичний журнал. - 2019. - Т. 71, № 5. - С. 631-644. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2019_71_5_6
Розглянуто складну пуассонівську модель страхових ризиків, збурену дифузією, зі стохастичним доходом по інвестиціях та дебетовим відсотком. Якщо початковий надлишок є невід'ємним, то страхова компанія може вкладати цей надлишок у ризикові або безризикові активи у фіксованій пропорції. У протилежному випадку, коли надлишок є від'ємним, страхова компанія може одержувати бізнесові кредити. Інтегро-диференціальні рівняння для функції, що породжує моменти значень кумулятивних дивідендів, одержано для бар'єрних і порогових дивідендних стратегій відповідно. Очікувану величину дивідендів одержано в замкненій формі у випадку експоненціального розподілу суми позову.
Попередній перегляд:   Завантажити - 236.96 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського