Роботу присвячено проблемі чисельного моделювання систем керування, які описані стохастичними диференціальними рівняннями. Стаття складається з двох частин. У першій наведені деякі результати з теорії стохастичних диференціальних рівнянь, таких, як рекурентний розклад Тейлора-Іто, властивість заміни порядку інтегрування у повторних стохастичних інтегралах, метод чисельного моделювання повторних стохастичних інтегралів тощо. У другій частині розглянуто побудову скінченнорізницевих методів чисельного моделювання систем керування, які описані стохастичними диференціальними рівняннями.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"