Освещена математическая теория страхования. Рассмотрены случайные величины, функции распределения, условные математические ожидания, марковские моменты, мартингальные неравенства. Предложена общая классификация механизма стабилизации процедуры страхования. Описаны распределения, пригодные для описания числа требований и величины иска к страховой компании. Предложены модели, основанные на бино- и мультиномиальном распределении числа аварий, а также методы и модели построения оценок Лундберга. Исследованы свойства Пуассоновского потока требований. Рассмотрены особенности динамических моделей, описываемых стохастическими дифференциалами.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"