Изложены современные стохастические и статистические методы исследования, применяемые в финансовой математике. Представлены новейшие сведения по актуальным вопросам современной математической теории моделирования и статистического анализа эволюций цен рисковых активов. Рассмотрены методики математического моделирования финансовых потоков и их статистической обработки. Раскрыта сущность понятий о мерах в функциональных пространствах, приведена обобщенная формула Байеса, а также формула плотности мер. Исследована категория арбитражности и описана обобщенная модель П.Самуэльсона. Приведены оценка неизвестного параметра финансового потока при наблюдении суммарных и привлеченных средств с вложением в рисковые активы и модифицированный метод наименьших квадратов.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"