Предложены два типа моделей для прогнозирования процесса ценообразования на золото на бирже. Для углубленного анализа нестационарных процессов предложена вероятностная модель в виде динамической сети Байеса. В качестве дополнения к вероятностной модели использованы метод группового учета аргументов и авторегрессионная модель, что способствует повышению качества решений по проведению операций на бирже. Выполнен сравнительный анализ и выбраны лучшие модели для рассматриваемых процессов. Построена модель для краткосрочного прогнозирования условной дисперсии анализируемого процесса.

• Федоров Андрій Васильович (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"