Мішура Ю. С. Швидкість збіжності ціни європейського опціона на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі / Ю. С. Мішура, О. М. Соловейко // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 8. - С. 1075-1086. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.Рассмотрена модель рынка, на котором скачок цены акции равномерно распределен на некотором симметричном интервале, и найдена скорость сходимости справедливых цен европейских опционов с применением теоремы об асимптотических разложениях функции распределения суммы независимых одинаково распределенных случайных величин. Показано, что существует мартингальная мера на рынке в допредельной модели такая, что скорость сходимости цен европейских опционов к цене Блэка - Шоулса имеет порядок <$E 1 "/" n sup {1 "/" 2}>. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4)262.292
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж26161 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|