Рассмотрена модель рынка, на котором скачок цены акции равномерно распределен на некотором симметричном интервале, и найдена скорость сходимости справедливых цен европейских опционов с применением теоремы об асимптотических разложениях функции распределения суммы независимых одинаково распределенных случайных величин. Показано, что существует мартингальная мера на рынке в допредельной модели такая, что скорость сходимости цен европейских опционов к цене Блэка - Шоулса имеет порядок <$E 1 "/" n sup {1 "/" 2}>.

• Мішура Юлія Степанівна (фізико-математичні науки)
• Соловейко Олена Миколаївна (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"