Шамша Б. В. Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах / Б. В. Шамша, Т. Б. Шатовская, Л. А. Христоева // Зб. наук. пр. Харк. ун-ту Повітр. сил. - 2007. - Вип. 3. - С. 147-151. - Библиогр.: 2 назв. - рус.
Рассмотрена проблема оценки риска в стохастических временных рядах в условиях гетероскедастичности. Предложена модель прогнозирования волотильности ряда с учетом погрешности оценки модели на предыдущих лагах. Предложен принцип построения GARCH моделей для различных временных рядов.
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"