Досліджено деякі властивості випадкових процесів зі слабкою залежністю. Побудовано вінерівський процес, траєкторії якого близькі за ймовірністю в матриці простору <$EC sub [0,1]> до траєкторій нормованого інтегралу від процесу зі слабкою залежністю. Одержано оцінку ймовірності зближення нормованого інтеграла від процесу зі слабкою залежністю та спеціальним чином побудованих вінерівського процесу й мартингалу. Наведено оцінку ймовірності зближення розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь зі слабкозалежними флуктуаціями й стохастичних диференціальних рівнянь Іто. Одержані результати застосовано для оцінки ймовірності знаходження траєкторій динамічної системи зі швидкими осциляціями в криволінійній випадковій смузі. Послаблено умови, що накладаються на межі смуги. Побудовано інтервал, в якому з імовірністю, близькою до одиниці, перебуває момент першого виходу на заданий рівень траєкторії вихідної системи зі слабкою залежністю. Встановлено, що межами даного інтервалу є моменти першого виходу на заданий рівень траєкторії марківського процесу. З'ясовано, що методи апостеріорного виявлення розладнання розповсюджені для процесів зі слабкою залежністю.

• Колосов Олександр Анатолійович (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"