Вивчено питання аналізу, оцінки, моделювання та управління економічним ризиком на засадах теорії ігор. Розроблено моделі та методи сучасної теорії портфеля. Запропоновано шляхи використання стандартного методу розв'язання задач оптимізації, відомого як концепція матричних ігор з "природою". Доведено теореми, що встановлюють взаємозв'язок гри двох осіб з нульовою сумою та розв'язків задачі мінімізації дисперсії. Обгрунтовано використання теоретико-ігрової концепції управління ризиком, що містить якісний аналіз, кількісну оцінку та критерії урахування ризику в процесі прийняття рішень в економіці та підприємництві. Запропоновано системи теоретико-ігрових показників кількісної оцінки ступеня економічного ризику та економіко-математичних методів і моделей, що враховують ризик під час вибору структури портфеля, у процесі формування портфеля інвестиційних проектів і "валютного кошика", а також під час розв'язання ряду задач організаційно-технічного характеру.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Сігал Анатолій Вікторович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"