Розроблено модель прогнозування значень фінансових показників на базі динамічних стохастичних моделей, яка на відміну від існуючих дозволяє здійснювати прогноз періодичних залежностей індексів. Розглянуто основні різновиди стохастичних моделей динаміки показників, які дозволяють встановити їх ефективність у прогнозуванні очікуваних значень показників і характеристик. На базі адитивної та мультиплікативної стохастичних моделей сформовано моделі прогнозування, які мають універсальний характер відносно різномасштабних часових шкал. Показано, що перевагою даних методів у прогнозуванні та моніторингу є відносна не жорсткість умов, які допускають їх застосування. Удосконалено моделі визначення закономірностей часових рядів значень показників фондового ринку за допомогою спектрального аналізу, розроблено різні методики побудови оцінок спектральної щільності, які мають емпіричний характер. Одержано значення спектральних оцінок Тюкі - Хеннінга та Парзена, які дозволяють одержати інформацію про причини та природу періодичних проявів у динаміці індексу Першої Фондової Торговельної Системи. З використанням методів крос-спектрального аналізу досліджено залежності між часовими рядами значень фінансових показників.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Буртняк Іван Володимирович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"