Розроблено два нові методи розв'язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь, що надають розв'язок у явному вигляді. Дані методи детально продемонстровано на конкретних прикладах (задачах моделювання відсоткової ставки на ринку цінних паперів). Запропоновано алгоритм знаходження оптимальних моментів переключення між N портфелями цінних паперів на фінансовому та страховому ринках, що в більшості випадків є вигіднішим для інвестора щодо максимізації прибутку, ніж стратегія з одним переключенням. Знайдено умови існування оптимальної стратегії на фінансовому ринку в класі однорідних ланцюгів Маркова. Розглянуто випадки скіченних, злічених та компактних множин станів керованої системи та множин вибору можливих торгових стратегій. Розв'язано задачу оптимального керування стохастичними процесами та полями, які є розв'язками стохастичного диференціального рівняння з добовим вінерівським процесом та полем відповідно. Знайдено умови існування оптимального керування.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Пепеляєва Тетяна Володимирівна (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"