Матвійчук А. В. Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / А. В. Матвійчук; Технол. ун-т Поділля. - Хмельниц., 2003. - 20 c. - укp.Розглянуто проблеми ефективного розміщення фінансових ресурсів, що полягає в оптимізації розподілу коштів між різними цінними паперами та безризиковими активами, які складають інвестиційний портфель, та управління структурою даного портфеля у часі з метою максимізації очікуваного прибутку у разі дотримання прийнятих меж ризику. Розроблено нові функції ризику, критерії ефективності, які дозволяють враховувати фактор старіння показників ряду прибутковості цінних паперів з часом і несхильність інвестора до від'ємних відхилень прибутковості за достатньої диверсифікації ризику між різними фінансовими інструментами. Запропоновано математичні моделі, які дають змогу проводити оптимізацію структури портфеля цінних паперів та управління ним у часі з урахуванням цілей інвестиційної діяльності та ступеня її агресивності. Розроблено адаптивні процедури прогнозування курсів цінних паперів у разі використання методів нейронних мереж. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.292-31-210.301
Рубрики:
Шифр НБУВ: РА323148 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|