Вперше розроблено за допомогою методу стохастичного моделювання Монте-Карло інтегровану модель оцінки загального рівня ризиків банку, яка базується на розрахунку величини економічного капіталу, що визначається кредитним, ринковим, операційним ризиками та ризиками ліквідності. Сформульовано власну класифікацію банківських ризиків на базі таких класифікаційних критеріїв, як об'єкт банківського ризик-менеджменту та вид розподілу ймовірностей відповідних ризик-факторів. Запропоновано своє бачення фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту комерційного банку шляхом визначення основної мети його функціонування - підтримки величини економічного обгрунтованого капіталу, розрахованого з цільовим кредитним рейтингом банку, на рівні можливостей залучення власного капіталу.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Грищенко Андрій Іванович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"