Викладено поняття стохастичних інтегралів Вінера - Іто, інтегралів за випадковими мірами та їх властивості. Доведено загальну заміну Іто - Скорохода і теорему існування та єдиності для стохастичних диференціальних рівнянь (СДР) без післядії. Наведено основні положення детермінованих рівнянь зі скінченною післядією, яка зосереджена на скінченному інтервалі. Визначено стійкість у середньому квадратичному тривіального розв'язку для СДР з загаюванням та постійними коефіцієнтами. Обгрунтовано другий метод Ляпунова для нелінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь (СДФР). Виділено класи функціоналів Ляпунова - Красовського та обчислено відповідні інфінітезимальні оператори. Подано модельні рішення модельних задач з теорії в'язкопружності, радіоелектроніки, навігації. Проаналізовано теорію оптимального керування для СДФР зі скінченною післядією. Висвітлено питання стійкості та оптимального керування стохастичних динамічних систем спеціального вигляду.

• Ясинський Володимир Кирилович (фізико-математичні науки)
• Юрченко Ірина Вадимівна (соціологічні науки)
• Юрченко Ірина Вікторівна (медичні науки)
• Юрченко Ірина Василівна (психологічні науки)
• Юрченко Ігор Володимирович (1988–) (економічні науки)
• Юрченко Ігор Валерійович (1971–) (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"