Іващук Н. Л. Хеджування майбутніх доходів підприємств-експортерів за допомогою зворотних опціонів продажу / Н. Л. Іващук, О. В. Лопушанський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2011. - № 706. - С. 81-87. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.Досліджено процес формування цін зворотних опціонів продажу з фіксованою ціною виконання. Хеджер, який використовує ці деривативи у своїй стратегії хеджування повинен знати, які параметри впливають на ціну таких інструментів і вміти вибрати ті характеристики опціону, на які він матиме вплив під час укладання опціонного контракту. Для прикладу досліджено вплив на ціну опціону таких параметрів: терміну його опціону, ціни виконання та мінімальної ціни базового інструмента з періоду існування цього деривативу. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.292
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж29409/А Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|