Представлено концепцію зменшення ризику трансакцій на глобальному сировинному ринку. Ідея полягає у конструюванні кошика валют, що мінімізує усереднену змінність цін вибраних товарів. Використано денні котировки курсів семи валют, доповнених курсами SDR, а також цінами срібла та золота для перерахунку денних цін товарів, виражених в USD. Використано метод мінімально-квадратичної оптимізації для знаходження валютного кошика (вираженого частками окремих валют), що мінімізує в чотирирічному періоді дві міри ризику, тобто варіацію результуючого часового ряду цін, а також варіацію багатьох приростів цих цін. Ці міри усереднено для множини вибраних товарів. Результати розрахунків для шести кольорових металів за останні 11 років показують, що спеціалізований кошик сконструйований у такий спосіб може бути кориснішим, ніж типово використовувані валюти (USD, EURO, SDR).

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"