Розроблено модель курсу євро/долар з двома авторегресивними членами, одинадцятьма вхідними збуреннями з дискретизацією даних п'ять днів або місяць та двома керуваннями з дискретизацією п'ять днів. Збурення підбиралися таким чином, щоб, враховуючи теоретичний матеріал з цієї теми, досягнути максимально гарного результату по якості на такому незначному горизонті часу. Дискретизація п'ять днів характеризується значними спекулятивними коливаннями, що потребує частого підстроювання коефіцієнтів моделі. Синтезовано критерій оптимальності у вигляді узагальненої дисперсії і, на основі його мінімізації, визначено рівняння прийняття оптимальних рішень по обох керуваннях. Єдиним недоліком цього підходу є те, що модель може змінюватися з плином часу, а це потребує її постійного коригування, також можлива відсутність узгодження дій між Федеральною резервною системою США і Центробанком Євросоюзу. Результати цифрового моделювання виявили можливість зменшення синтезованого індикатора у вигляді узагальненої дисперсії. Розроблення моделі надає можливість оцінювати вплив різноманітних змінних і враховувати можливий вплив зміни керування на вихідну величину, враховуючи історичні взаємовпливи між величинами.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Романенко Вадим Д. (хімічні науки)
• Романенко Віктор Демидович (технічні науки)
• Романенко Валерій Дмитрович (культурологія)
• Романенко Владислав Демидович (1946–) (хімічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"