Книжкові видання та компакт-диски Журнали та продовжувані видання Автореферати дисертацій Реферативна база даних Наукова періодика України Тематичний навігатор Авторитетний файл імен осіб
|
Пошуковий запит: (<.>ID=REF-0000478624<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
Андрощук Т. О. Змішана броунівська - дробово-броунівська модель фондового ринку: відсутність арбітражу та збіжність капіталів / Т. О. Андрощук, Ю. С. Мішура // Доп. НАН України. - 2006. - № 1. - С. 7-13. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.The mixed Brownian - fractional Brownian model of a financial market is considered. The class of investor's strategies is restricted to Markov-type strategies being the compositions of smooth functions and the price of a share. The necessary and sufficient conditions of self-financing property are established. It is proved that the mixed model does not have arbitrage possibilities in the case of an arbitrary dependence of the Wiener process and fractal Brownian motions. At last, the process of a capital in the mixed model is presented as a limit of the sequence of semimartingales which are the processes of a capital in some market. Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж22412/а Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
|