Досліджено теоретико-методологічні та емпіричі аспекти монетарних процесів. Здійснено моделювання грошово-кредитної політики з урахуванням коливань на фондовому ринку з метою досягнення макроекономічної та фінансової стабільності. Обгрунтовано концептуальні положення щодо формування оптимальної монетарної політики при виявленні збурень на фондовому ринку з використанням сучасного економіко-математичного інструментарію - розробленої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги для малої відкритої економіки з фінансовим акселератором та фондовою бульбашкою. На основі побудованої та оціненої з допомогою байєсівської економетрики моделі досліджено реакцію економіки України на дію зовнішніх і внутрішніх шоків. Показано, що оптимальним монетарним правилом для Національного банку України є сильна реакція на інфляцію, в той час як така реакція на фондовий ринок має бути незначимою. Крім того, одержані функції відгуку можуть використовуватися для підвищення ефективності проведення монетарних інтервенцій.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"