Проаналізовано питання формування та управління портфелем цінних паперів (ЦП) за умов, коли ринкова система розглядається як суттєво нелінійна динамічна система, головними особливостями якої є зростаюча складність і обмежена можливість вивчення ринку статистичними методами. Виконано аналіз сучасного стану теорії портфельних інвестицій, проблем та перспектив розвТязання основних задач, ролі інформаційного забезпечення у ефективному функціонуванні ринкових систем за умов невизначеності. Сучасні методи розвТязання практично важливих задач формування і вибору портфеля засновані на інформаційних технологіях (ІТ), які реалізують витягнення знань. Запропонована в роботі ІТ базується на вилученні знань про структуру ринкових систем і орієнтована на сформульований в роботі новий клас задач - вивчення портфеля ЦП, поведінка якого буде схожою з поведінкою ринку ЦП в цілому, якщо під "поведінкою" розуміти зміни у загальному випадку параметрів ЦП. Зазначено, що розроблена ІТ покладена в основу визначення відповідності портфеля ринку та за наявності невідповідності - вироблення рекомендацій (відносно складу та структури портфеля) і призначена для розвТязку задач аналізу ринкових систем. ІТ апробовано на множинах тестових моделей, а також на реальних фактичних показниках ринкових систем.

• Мінаєва Юлія Іванівна (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"