Дейнеко Ж. В. Методи аналізу нестаціонарних самоподібних часових рядів, що засновані на дискретному вейвлет-перетворенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ж. В. Дейнеко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Х., 2012. - 20 c. - укp.Розроблено обчислювальні методи аналізу фрактальної структури нестаціонарних самоподібних часових рядів, що засновані на дискретному вейвлет-перетворенні. Одержано залежності статистичних характеристик вейвлет-оцінок показника Херста від довжини досліджуваного ряду та вибору материнської вейвлет-функції. Показано, що вейвлет-оцінки, одержані за допомогою різних вейвлет-функцій, мають слабку лінійну залежність. Це дозволяє збільшити точність оцінювання, розглядаючи оцінку показника Херста як середнє арифметичне оцінок, одержаних за допомогою декількох різних вейвлет-функцій. Запропоновано метод побудови інтервальних оцінок, характеристики яких ураховують довжину досліджуваного ряду та материнську вейвлет-функцію. Досліджено вплив трендових і циклічних складових часового ряду на властивості оцінок показника Херста залежно від виду трендової компоненти та параметрів материнських вейвлет-функцій. Запропоновано підхід до оцінювання, заснований на визначенні відношення фрактального шуму до компонентів ряду та виборі ефективних параметрів вейвлет-функції. Розроблено метод вейвлет-оцінювання показника Херста щодо часових рядів зі значними трендовими та циклічними складовими, заснований на аналізі компонент спектра вейвлет-енергії та виділенні діапазонів частот трендової та циклічної компонент ряду. Індекс рубрикатора НБУВ: В172.6,0
Рубрики:
Шифр НБУВ: РА391809 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|