Розроблено обчислювальні методи аналізу фрактальної структури нестаціонарних самоподібних часових рядів, що засновані на дискретному вейвлет-перетворенні. Одержано залежності статистичних характеристик вейвлет-оцінок показника Херста від довжини досліджуваного ряду та вибору материнської вейвлет-функції. Показано, що вейвлет-оцінки, одержані за допомогою різних вейвлет-функцій, мають слабку лінійну залежність. Це дозволяє збільшити точність оцінювання, розглядаючи оцінку показника Херста як середнє арифметичне оцінок, одержаних за допомогою декількох різних вейвлет-функцій. Запропоновано метод побудови інтервальних оцінок, характеристики яких ураховують довжину досліджуваного ряду та материнську вейвлет-функцію. Досліджено вплив трендових і циклічних складових часового ряду на властивості оцінок показника Херста залежно від виду трендової компоненти та параметрів материнських вейвлет-функцій. Запропоновано підхід до оцінювання, заснований на визначенні відношення фрактального шуму до компонентів ряду та виборі ефективних параметрів вейвлет-функції. Розроблено метод вейвлет-оцінювання показника Херста щодо часових рядів зі значними трендовими та циклічними складовими, заснований на аналізі компонент спектра вейвлет-енергії та виділенні діапазонів частот трендової та циклічної компонент ряду.

• Дейнеко Жанна Валентинівна (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"