Узагальнено трактування сутності поняття "ризик" і з огляду на його неоднозначність в наукових джерелах запропоновано трактування ризику як впливу невизначеності на об'єкт управління, розширено класифікацію банківських ризиків. Уточнено зміст поняття "управління банківськими ризиками", під яким запропоновано розуміти окремий вид управлінської діяльності, спрямований на визначення й утримання такого рівня ризиків, який дозволить реалізувати стратегічні цілі банку. Запропоновано напрями оптимізації структури активів і пасивів у банках для мінімізації процентного ризику та ризику ліквідності з використанням методу реплікаційних портфелів. Досліджено оцінку величини валютного ризику за допомогою методів VaR та стрес-VaR. Розроблено методику перевірки операцій казначейства на валютному, грошовому ринку та ринку цінних паперів на відповідність ринковим умовам. Виокремлено специфічні непрямі вияви валютного ризику, пов'язані з особливостями управління активами та пасивами в іноземній валюті. Опрацьовано сучасний інструментарій стрес-тестування ризику ліквідності банку та процентного ризику. Уточнено особливості українського фінансового ринку та специфіку його інструментів.

• Мовчанюк Олег Анатолійович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"