Проаналізовано теоретико-методологічні засади побудови моделей для оцінювання вартості фінансових деривативів, що могли б працювати в режимі реального часу з урахуванням макроекономічних передумов. Перевірено точність класичних і новітніх економіко-математичних моделей оцінювання вартості фінансових деривативів і проведено порівняльний аналіз їх ефективності. Доведено значний вплив випадкових нерегулярних стрибків ціни активу на ціну деривативів, що на ньому базуються. Розглянуто клас тест-статистик, спрямованих на виокремлення стохастичних стрибків, та доведено значну залежність їх ефективності від точності оцінок інтегрованої квартісіті. Враховуючи складність розрахунку інтегрованої квартісіті за наявності високочастотних ринкових даних, запропоновано і здійснено аналіз відповідних оцінок на основі емпіричних цін акцій та імітаційного моделювання стохастичних процесів вартості базових активів. Удосконалено методику моделювання інтегрованої квартісіті вартості базових активів і побудовано нові конфігурації оцінок, значна точність яких дозволяє їх застосування у моделях оцінювання вартості фінансових деривативів на основі високочастотних даних та за присутності мікроструктурного ринкового шуму.

• Васильченко Іван Іванович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"