Книжкові видання та компакт-диски Журнали та продовжувані видання Автореферати дисертацій Реферативна база даних Наукова періодика України Тематичний навігатор Авторитетний файл імен осіб
|
Пошуковий запит: (<.>ID=REF-0000512463<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
Бидюк П. И. Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П. И. Бидюк, Н. В. Кузнецова // Пробл. упр. и информатики. - 2014. - № 5. - С. 47-54. - Библиогр.: 9 назв. - рус.Оценены три структуры моделей динамики условной дисперсии, которые использованы для краткосрочного прогнозирования на обучающей и проверочной выборках. Оценивание параметров моделей выполнено с помощью метода Монте - Карло для марковских цепей. Для вычисления оценок прогнозов волатильности получены функции прогнозирования на основе построенных моделей. Оценки прогнозов волатильности, вычисленные на основе моделей стохастической волатильности и модели Э-ОАРУГ, демонстрируют подобные результаты, что подтверждает корректность использованного подхода в целом. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)26 в611-219
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж26990 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
|