Книжкові видання та компакт-диски Журнали та продовжувані видання Автореферати дисертацій Реферативна база даних Наукова періодика України Тематичний навігатор Авторитетний файл імен осіб
|
Пошуковий запит: (<.>ID=REF-0000519661<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
Перестюк М. О. Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій / М. О. Перестюк, Ю. С. Мішура, О. Ю. Рагуліна // Доп. НАН України. - 2014. - № 9. - С. 25-32. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.Розглянуто узагальнення класичної моделі ризику, коли інтенсивність надходження премій залежить від капіталу страхової компанії, який інвестується в ризиковий актив. Досліджено питання щодо ймовірності вибуху процесу ризику між моментами надходження вимог. Побудовано експоненціальну оцінку для ймовірності банкрутства в цій моделі. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)261.71
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж22412/а Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
|