Досліджено актуальну проблему моделювання нестаціонарних часових рядів економічної динаміки. Запропонований підхід до моделювання часових рядів базується на методології багатовимірного аналізу та рівнянні нерозривності, яке пов'язує функцію щільності ймовірності змінних стану системи з їх швидкостями. Рівняння руху точки в багатовимірному фазовому просторі змінних стану виводиться в припущенні, що в основі еволюції економічної системи лежить взаємодія двох чинників - зростання і дисипації. Допускається, що швидкість зростання є детермінованою функцією, що означає наявність причинно-наслідкових зв'язків між змінними, а дифузійна складова швидкості пропорційна градієнту ймовірності станів у локальній точці фазового простору. У цьому випадку стан системи визначається багатовимірним рівнянням Фоккера - Планка (Fokker - Planck). Одновимірний часовий ряд розглядається разом з рядами його похідних як багатовимірний нестаціонарний процес, який моделюється двовимірним рівнянням Фоккера - Планка за координатами і приростами. Модельні рівняння грунтуються на припущенні про лінійність рядів скінченних різниць і узгоджуються з результатами емпіричного фазового аналізу. Будується адаптивна модель з пам'яттю нестаціонарного часового ряду. Механізм адаптації реалізується через систему рівнянь еволюції вибіркових числових характеристик ряду і його різниць. Пам'ять часового ряду враховується через систему рівнянь еволюції моментних функцій координати. Прогноз ряду здійснюється шляхом числового інтегрування одержаних рівнянь еволюції та Фоккера - Планка. Результати моделювання показують практичну придатність моделей для прогнозу цінових показників фінансового ринку на середньостроковий період.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Ісаєнко Олександр Олександрович (соціальні комунікації)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"