Мета статті - розробка методів обчислення наближеної ціни для широкого класу цінних паперів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії у випадку впливу швидко та повільно діючих факторів. Ціна опціонів залежить від стохастичної волатильності, яка описується шляхозалежним процесом. Знаходження ціни зводиться до розв'язання проблеми знаходження власних значень і власних функцій певного рівняння. Комбінуючи методи спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, можна, працюючи з інфінітезимальними генераторами двовимірної дифузії, наближено обчислити ціну фінансових інструментів як розвинення за власними функціями. В результаті дослідження розширено методику знаходження орієнтовної ціни для широкого класу похідних-активів. Однією з основних переваг нашої методології ціноутворення є те, що, комбінуючи методи спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, обчислення ціни активу зводиться до розв'язання рівняння методом знаходження власних значень, власних функцій і розв'язання двох рівнянь Пуассона, що відображають вплив різних факторів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення і розробка методів спектрального аналізу для застосування у дослідженні стохастичної волатильності, яка залежить від багатьох неоднорідних факторів, що мають місце на фондових ринках.

• Буртняк Іван Володимирович (економічні науки)
• Малицька Ганна Петрівна (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"