Ясинский В. К. Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности / В. К. Ясинский, В. Ю. Береза, Е. В. Ясинский // Мат. та комп'ют. моделювання. Сер. Фіз.-мат. науки. - 2010. - Вип. 4. - С. 223-239. - Библиогр.: 23 назв. - рус.Для стохастической задачи Коши линейного уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом доказано существование решения в среднем квадратическом, получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратическом решении этой задачи. The existence and uniqueness in mean square of solution of Stochastic differential equation in partial derivatives with continuous Markov Process is proved. The sufficient conditions of asymptotic stability in mean square are obtained. Індекс рубрикатора НБУВ: В171.505
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж73557:Фіз.-мат.н. Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|