Shvachych G. G. Numerical and analytical diagram of distributed simulation of dynamic systems = Числово-аналітичні схеми розподіленого моделювання динамічних систем / G. G. Shvachych, Ye. Ye. Fedorov, O. G. Kholod // Актуал. проблеми економіки. - 2017. - № 6. - С. 254-263. - Бібліогр.: 18 назв. - англ.Розв'язано одну з пріоритетних задач фінансової математики, а саме - визначення безарбітражних цін опціонів. При цьому на базі рівняння Блека - Шоулса побудовано диференціальну модель ціни опціону європейського типу. Використовуючи апріорну інформацію щодо гладкості розв'язку, увагу приділено побудові розв'язку високого порядку точності. Запропонований підхід виключає рекурентну структуру обчислень шуканих векторів розв'язку, яка призводить до накопичення помилок округлення. Побудована паралельна форма алгоритму є максимальною, і, отже, має мінімально можливий час реалізації на паралельних обчислювальних системах. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.295 в611 + В195.1
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж23291 Пошук видання у каталогах НБУВ
Повний текст Наукова періодика України
![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|