Досліджено основні підходи виявлення шахрайських операцій з кредитними картками та запропоновано комбіноване виконання поведінкового оцінювання клієнтів-власників кредитних карт та моніторингу операцій з кредитними картами з метою виявлення можливої спроби шахрайства. Сформовано вхідну вибірку з 4 тисяч активних кредитних карт, за якими проводилось 55 тисяч транзакцій, класифіковано основні типи кредитних карт за їх поведінкою. За результатами проведеного дослідження поведінки клієнтів кредитних карток будується поведінкова модель, що описує, як вони будуть діяти в наступні моменти часу, які операції проводити, на яку суму та з якими лімітами, і таким чином дозволяє виявляти нетипові запити, що є свідченням спроби шахрайських операцій. Поряд зі стандартними характеристиками, що описують клієнта та кредитну карту, формувалися агреговані характеристики, які описували поведінку клієнта (баланс, доходи, витрати, ліміти) в динаміці, і за рахунок їх застосування вдалось отримати більш якісні моделі. При аналізі ризику шахрайських транзакцій використовувались операції за транзакціями за попередні періоди (типові та шахрайські), будувалися моделі на основі логістичної регресії, регресійного рівняння, регресії з інтегрованим ковзним середнім, а також застосовувались багатошаровий перцептрон та радіально-базисна функція. Такі моделі здійснювали класифікацію транзакції на предмет шахрайства, а далі прогнозували суму транзакції. Найкращим методом класифікації транзакцій виявився багатошаровий перцептрон, а найвищі значення точності прогнозу показала модель авторегресії з інтегрованим ковзним середнім (АРІМА) із значенням похибки 4,46 % для прогнозування суми транзакції. Запропонований комбінований підхід виявився ефективним для аналізу та моніторингу кредитних карт та виявлення шахрайських операцій. Перспективним може бути його використання для інших типів фінансових ризиків (для білінгових та платіжних систем, систем переведення грошей та інших торгівельних операцій).

• Кузнєцова Наталія Володимирівна (технічні науки)
• Кузнєцова Наталія Володимирівна (1971–) (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"