Мета роботи - дослідити методи прийняття рішень при управлінні портфелями проектів, а також виконати їх програмну реалізацію в складі системи оптимізації управління портфелями проектів енергозбереження на енергоємних підприємствах. Для реалізації поставленої мети була обрана портфельна теорія Марковіца - теорія фінансових інвестицій, у межах якої за допомогою методів оптимізації здійснюється якомога вигідніший розподіл ризику портфеля цінних паперів і оцінювання доходу. В поєднанні з портфельною теорією було використано методи пошуку максимального коефіцієнта Шарпа та мінімальної волатильності за даними випадково згенерованих портфелів. Методи управління портфелями проектів енергозбереження розглянуті через їх узагальнення до методів оптимізації інвестиційних портфелів, але з врахуванням специфіки предметної області. Розроблено та протестовано програмний застосунок, який автоматично завантажує данні певних акцій за певний період з електронного ресурсу, генерує випадкові портфелі та виконує їх оптимізацію шляхом максимізації коефіцієнту Шарпа та мінімізації волатильності портфелю. Склавши портфель інвестицій з чотирьох акцій, які торгуються на біржі, була розрахована дохідність та ризик портфеля з різними видами оптимізації. В застосунку реалізовано графічне відображення результатів оптимізації портфелів у вигляді таблиць та графіків. Перший графік демонструє зміни кожної акції протягом заданого періоду часу. Наступним є графік щоденної прибутковості замість фактичних цін, на якому можна побачити волатильність (мінливість) акцій. Графічно подається імітована оптимізація портфелю на основі ефективної межі - лінії, вздовж якої точки дадуть найменший ризик для цільової прибутковості та розрахована оптимізація портфелюна основі ефективної межі. Побудовані програмою графіки та таблиці дозволяють користувачу краще оцінити створений портфель проекту енергозбереження. Запропонований у роботі підхід є поєднанням методів оптимізації інвестиційного портфеля за портфельною теорією Марковіца та методів пошуку максимального коефіцієнта Шарпа та мінімальної волатильності в одному програмному застосунку для розв'язання широкого спектру завдань. Виконана розробка має значну практичну цінність, адже дозволяє швидко виконувати оптимізацію фінансового портфелю для будь-яких активів, що дає змогу в тому числі використовувати систему для оптимізації управління портфелями проектів енергозбереження на енергоємних підприємствах. Крім того, вона може стати основою або зразком для аналогічної розробки.

• Дейнега Лариса Юріївна (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"